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前回、FXのパーフェクトオーダーを使った戦略のお話をしました
この戦略をEA化して検証してみたいと思います！
パーフェクトオーダーを使ったトレードルール
以下のようなトレードルールで検証してみようと思います！
■エントリールール(売）
①長期：100 中期：50 短期：20 のパーフェクトオーダーが完成
②75EMAを上に抜けた後、75EMAを下に抜けた時
■決済ルール
損切：75EMAを上に抜けた時の高値を更新した時
利確：損切までの幅×３
リスクリワードが1:3くらいになる設定です。
直近高値などは人間の目で見るとわかるのですが、EAにする時に条件として記載するのがとても難しいです。
まず、「直近」とはいつを指すのかが問題になってきます。
ある一定期間の高値を取得するのは簡単なんですが、人の目で見ると
その期間のちょっと前に高値があると、そこが高値だってわかるんですよね。。。
誰か直近高値の良いプログラミング方法知ってたら教えてください。
話がそれましたね^^;
では、バックテストで動かしてみます！
検証結果
USJJPY 1時間足
期間：2017/1/1～2018/12/12（検証した日）
いつも通り直近2年くらいで検証してます。
プロフィットファクタ：1.19！！
なんとかプラスの成績ですね！！
平均勝ちトレード：3.84
平均負けトレード：-2.39
1:3になってないですね^^;
終値で決済するようにしてるため、このくらいはずれるのでしょう。
トレードルールに追加条件を入れて検証してみる
トレード結果を見てると、パーフェクトオーダーが完成した後の最初のエントリーが勝率良さそうです。
2回目、3回目となるとトレンドが弱くなってきて、反転して損切になってるみたいですね。
って事で、
③パーフェクトオーダーが完成した最初の1回だけエントリー
という条件を追加して検証してみたいと思います！！
条件追加後の検証結果
プロフィットファクタ：1.60！！
1時間足ですので、エントリー回数が124回と少ないのが気になりますね^^;
約2年で124回ですので、月に5回くらいのエントリーでしょうか。
エントリー場面を確認してみる
この場面はかなり理想的なエントリーが出来てますね！！
う～ん、これは微妙・・・
結果、大きな利益になってますが、大きな陰線でのエントリーになってますね。
リスクリワードを1:3に設定したので、100pipt以上いかないと利確しない感じですね。
この場面は、たまたまうまく行ってますが、ここまで大きなトレンドはなかなか起きないので、考えものです。
この場面もいまいち・・・
たしかにパーフェクトオーダーは完成してますが、すぐにでも崩れそうな場面。
この場面も良さそうですね。
きれいなパーフェクトオーダーが完成した後の押し目買い
この場面も良さそう。
パーフェクトオーダー完成中の綺麗な戻り売りが取れてます。
もう少し改善の余地がありそうですね！！
また、明日続きの検証を行ってみたいと思います。
EURUSDでも検証してみた
ちなみに、同じロジックのまま、EURUSDで検証してみました。
う～ん・・・(+o+)
綺麗な右肩下がりですね。
EURUSDはトレンドが出やすい通貨ですので、なかなか75EMAまで戻ってこないみたいですね。
ここまで戻した時には、ダウ理論も崩れていて反対方向に行ってるトレードが多くありました。
やはり通貨の特性を考えたルールを作るのが大切ですね。
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