こんにちは、EA職人あまパパです。

本日は、こちら

メタトレ研究所Hiroさんの、どシンプルFX 裁量で月収203万だった僕が、月収48万の自動売買に転向した理由
に出てくる、ClipperMという手法を
実際にEAにして検証してみました！

ClipperMの検証結果

トレードルール自体は、そんなに難しくないので、
数時間で作る事が出来ました

表紙に掲載されてる過去検証結果と同じ条件で動かしてみます。

USDJPY、2016/01～20118/12、1時間足ですね。

PF：1.27
勝率：49％

おぉ～、良い結果ですね！
ただ、表紙に載ってる結果とは少し違いますね^^;

どこのヒストリカルデータを使ってるかによって
結果に差が出たりするので、きっとそのせいだと思います。

もしかすると私のプログラムが間違ってる可能性もありますが^^;

さて、このClipperMですが、本当にシンプルなトレードルールです。
（ここで書くと怒られると思いますので、書籍購入してみてください）
どシンプルFX

検証期間が2年間だけなので、いいとこだけとってたりしないよね？と思ったので、
長い期間でも試してみました。

2013/1～2020/10

PF：1.22

おぉ～期間伸ばしても、ほとんど成績変わりませんね！優秀！！

条件追加して精度アップを狙ってみる！

①曜日の検証

基本的にトレンドフォローのロジックなので、
トレンドが出やすい火曜～木曜に絞ってみましょう！

PF：1.33
勝率：51％

PFと勝率はよくなりましたね！！
トレード数が減ったので、利益が減ってしまいましたね。

最大ドローダウンも改善してるので、ここは利益と勝率とどっちをとるかってところですかね。

②損切の調整をして検証！

エントリー条件で見ている、MAを割ったら損切するようにしてみました。

PF：0.92
勝率：37％

あらら・・・
マイナスになってしまいました。

MAの期間が短いので、ちょっとした押目でも損切にかかってしまってるみたいですね。

エントリーの時にパーフェクトオーダーを見てるんですが、
真ん中のMAを割ったら損切ってパターンも試してみました。

PF：1.19
やっぱり最後まで持ってる方がよさそうですね。

③負けたらロット落としてみる

結果を見てると、連敗してる事が多い感じがしました。
その時の相場に合ってないと連敗するのかなと思い、
負けた次のトレードはロットを落とすようにしてみました。

PF：1.19

う～ん、、、気のせいみたいですね^^;
仮説を確認できるのもEAのいいところですよね！

ロットを落とすんじゃなくて、エントリー自体やめたらどうなりますかね？

PF：1.31
勝率：50％

PF、勝率ともに良くなりましたね！！
ただ、利益が減ってますね。
やっぱりトレード数減らすと利益が減ってしまいますね。

④MACDでのフィルターで検証

トレンドを把握するMACDをエントリーのフィルターに入れてみました。

PF：1.30
勝率：49％

ほとんど変わらないですね。
パーフェクトオーダーでエントリーしてるので、
MACDのフィルターはあまり意味がないみたいです。

では、上位足のMACDを見るようしたらどうでしょうか？

PF：1.36
勝率：50％

おぉ～、PFも勝率もアップ！
しかも利益も増えてる！！！

このフィルターはよさそうですね。
やはり大きなトレンドが出てる方向に乗っかるのが鉄則って事ですね。

MACD良さそうなので、損切の方にも入れてみました。

MACDの反転で損切するようにしてみました。

PF：1.34
勝率：48％

PF、勝率、利益ともにあまり変わりませんね^^;

まとめ

ってことで、いろいろ試してみましたが、
曜日とMACDのフィルターがよさそうですね。

この二つのフィルターを入れた結果がこちら

PF：1.48
勝率：53％

PF、勝率、利益ともに良い感じですね！

なかなか良さそうなので、ポートフォリオに入れようかと思います！

1500円の書籍でこのロジック公開して下さってるHiro様　すばらしいですね！！

 

 

21/2/28追記：フォワード検証結果

バックテストでかなり良かったので、実弾でのフォワード検証を行いました！
20年12月～21年2月の結果です

PF：2.08
獲得Pips：＋102.1

どうですかね？かなり良い成績ではないでしょうか！！

しかも、この3か月、月単位では毎月プラスです（^^）
毎月プラスで終われるってかなりうれしかったりします。

トレンドが出た相場だったので、マッチしていたってのが大きいのかもしれません。

今のところプラスなので、このまま実運用していこうと思います！
また、追加報告しますね！！

※大きな指標発表が控えてる時は、発表前に決済したりなどしています。
完全ほったらかしではない事をご了承下さい。

 

21/9/23追記：フォワード検証結果

半年以上経過したので、再度ご報告です

PF：2.56
獲得Pips：＋423.8

かなり安定した成績です！！
月単位で負けたのが今のところ１か月だけ！

9月は途中経過で負けてますが、きっとこのあと盛り返すはずｗ

けど、本当に安定的に勝ててる気がします。

このEAがエントリーしてる時は、ほかのEAの成績も良いんですよね。
このEAのエントリー条件を、他のEAでフィルターに使ったら
全体的な成績がかなりよくなるかもしません

また検証ですね！仮説がいっぱいで検証する時間が足りませんｗ

またご報告したいと思います